О действующем порядке исполнения валютных контрактов на срочном рынке

Московская биржа напоминает, что в соответствии с действующими спецификациями контрактов на срочном рынке при отсутствии торгов на валютном рынке инструментами на доллар США и евро, порядок исполнения и расчетов по контрактам на срочном рынке следующий:

Фьючерсы Si, Eu (Исполнение контрактов происходит в дневной клиринг):

• Исполнение по курсу Банка России, установленному на дату исполнения контрактов (Согласно п. 2.2.3 Спецификации фьючерсных контрактов на курс иностранной валюты к российскому рублю)

Фьючерсы UCNY, ED, UKZT (Исполнение контрактов происходит в вечерний клиринг):

• Исполнение по курсу Банка России, установленному на календарный день, следующий за датой исполнения (согласно п. 13 Методики расчета фиксингов Московской биржи)

Вечные фьючерсы USDRUBF, EURRUBF:

• Расчетная цена контрактов считается равной последнему опубликованному Банком России курсу соответствующих валют к российскому рублю (Согласно п. 2.1.7 Спецификации однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией на курс иностранной валюты к российскому рублю)
• По контрактам USDRUBF и EURRUBF временно обнуляются значения параметров K1 и К2, использующегося при расчете вариационной маржи в вечерний клиринг (фандинга)

Фьючерсы RTS и RTSM:

• Исполнение по среднему значению Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 МСК. Для расчета Индекса РТС используется индикативный курс доллара США (согласно п. 2.1.4. Методики расчета Индексов акций Московской биржи). В качестве индикативного курса в период определения расчетной цены по фьючерсам RTS и RTSM используется курс Банка России, установленный на день исполнения (согласно п. 4.1 и 6.1 Методики расчета индикативных валютных курсов).

Опционы на валютные пары (премиальные опционы, исполнение контрактов происходит в дневной клиринг):

• Исполнение по курсу Банка России, установленному на дату исполнения (Согласно п. 2.2.2 Спецификации премиальных опционов на курсы иностранных валют к рублю)

Расчет вариационной маржи по контрактам, номинированным в долларах США и евро:

• Вариационная маржа определяется на основании индикативного курса, определяемого согласно Методике расчета индикативных валютных курсов
• При отсутствии торгов на валютном рынке, значение индикативного курса определяется как последний опубликованный курс Банка России (п.6.1 и 4.1 Методики)
• Для целей определения вариационной маржи дневного клиринга будет использован курс Банка России, установленный на дату расчетов

Для целей определения вариационной маржи вечернего клиринга будет использован курс Банка России, установленный на календарный день, следующий за датой расчетов (опубликованный в день расчетов).

Оригинал новости на сайте Московской биржи.